🎯时间轴

01:17 什么是真正的“固收”资产？从利率债、信用债到ABS、Reits

08:44 资产定价之锚：10年期国债收益率

12:36 中美10年期国债收益率为何倒挂：货币政策与国家信用

17:26 朴素期待与现实落差：固收加相比于固收，确定更高的是——波动与风险

19:43 公募基金中的固收+：一级债基、二级债基与偏债混合基金的定义与风险梯度

24:21 银行理财中的固收+：体量巨大，但定义模糊

28:15 穿透名字看本质：底层资产和暴露的风险才是关键

37:03 “加”的部分有哪些？股票、可转债是主流

39:19 警惕“季报效应”，善用工具

45:18 固收加的Beta和难以期望的Alpha

48:51 如何搭建“灵活多资产配置”金字塔：从套利、CTA到市场中性与纯Beta

55:03 股债双杀时刻，固收加表现如何呢

59:11 “月度无回撤”的股债组合——硬凹也难办！

01:04:13 CTA的危机Alpha属性：统计有效，但需专业筛选，非“稳赚不赔”

01:06:12 对于极度厌恶波动投资者的现实选择：要么学习配置，要么接受低收益

01:13:49 固收加产品的选择要点：极端市场是观察产品抗压能力和基金经理化学反应的窗口

01:16:51 固收加，选单基金经理还是股债搭班组合？

01:18:35 进阶玩家“自制固收加”的确定好处：降低成本&自主控制风险敞口

01:21:11 权益及其他部分配置：指路“大F管理人”系列专题